量化投资策略之央企国资改革

　　央企兼并重组的预期，亦随着国企改革顶层设计方案发布渐近，以及券商密集的研报而再度泛起。在航运系整合即将变现下，此前坊间传言的汽车系，船舶系，中铁系昨日大涨。另有券商认为，国企改革近期或有大动作，相关股票是下半年重点把握的投资方向。

　　以央企国资改革为线索，我们发现了一种成功率较高的量化投资策略，主要的选股条件为“央企国资改革概念股;主力资金流入;换手率大于3.8%小于7.6%;流通市值从大到小。

　　将该选股条件放入过去一年的行情中去测试，每笔投资的成功率可以达到62.25%，年化收益高达323.53%。

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